摘要:即第三年末本利和是把第二年末的本利和作為第三年初的本金,進(jìn)行計(jì)算。
1.復(fù)利的計(jì)算公式及證明
設(shè)本金為M,時間為N(通常是以年為單位),年利率為i 第一年末 本利和為 本金M加上第一年得到的利息M乘以i 即 本利和為 M+Mi 第二年末 本利和是把第一年末的本利和作為第二年初的本金,進(jìn)行進(jìn)算。即(M+Mi)+(M+Mi)i 第三年末 本利和是把第二年末的本利和作為第三年初的本金,進(jìn)行計(jì)算。即[(M+Mi)+(M+Mi)i]+[(M+Mi)+(M+Mi)i]i ……………… ……………… ……………… 依此類推 第N年末,本利和為第N-1年末的本利和作為第N年的本金,進(jìn)行計(jì)算。即M(1+i)N
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摘要:將另存為格式時,文件將工作表中的單元格所顯示的文本和數(shù)值以逗號分離進(jìn)行保存。方法此處使用模塊的函數(shù)讀取文件,函數(shù)以字典形式返回,字典的鍵則是這個單元格的標(biāo)題即列頭,每一個單元格內(nèi)容放在字典的值內(nèi)。 前言 數(shù)據(jù)是進(jìn)行量化交易的基礎(chǔ)和關(guān)鍵,目前國內(nèi)做量化產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)大部分是從券商獲取高頻實(shí)時行情數(shù)據(jù)的,另外很多金融網(wǎng)站也提供了數(shù)據(jù)接口,可以調(diào)用接口方式獲取,也可以用爬蟲的方式獲取。文本講...
摘要:最近研究量化交易,看了幾個回測的框架,最后盯上這個項(xiàng)目。所以對這個框架進(jìn)行了一番研究。比如的設(shè)計(jì),也是采用事件回調(diào)來計(jì)算指標(biāo)或者進(jìn)行交易。在的科學(xué)計(jì)算框架體系中,是核心,其核心的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)也被廣泛使用于其他數(shù)據(jù)分析框架之中。 最近研究量化交易,看了幾個回測的框架,最后盯上PyAlgoTrade這個項(xiàng)目。感覺很不錯,支持 策略回測和實(shí)盤交易,提供全面的技術(shù)分析接口,算是python的量化交...
摘要:我們知道投資是有風(fēng)險(xiǎn)的,那么如何去衡量這個風(fēng)險(xiǎn)呢最大回撤率就是一種直觀的將風(fēng)險(xiǎn)切實(shí)量化的指標(biāo)。最大回撤率計(jì)算公式當(dāng)日收盤價(jià)當(dāng)日之前最高價(jià)最高價(jià)最低價(jià)最高價(jià)。顯而易見,最大回撤率越小越好,因?yàn)榛爻放c風(fēng)險(xiǎn)成正比,回撤越大,風(fēng)險(xiǎn)也就越高。 新年伊始,很榮幸筆者的《教你用 Python 進(jìn)階量化交易》專欄在慕課專欄板塊上線了,歡迎大家訂閱!為了能夠提供給大家更輕松的學(xué)習(xí)過程,筆者在專欄內(nèi)容之外...
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